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上周五台股因國際股市轉強，加上許多公司陸續祭出庫藏股增加市場信心，加權指數上漲1.2％，台指期也大漲135點，將逆價差大幅收斂51點，目前僅剩8點逆價差。不過先前外資跟自營商在低檔布局的選擇權多單，卻也趁上漲時落跑，外資選擇權多單減少2,661口，自營商多單更是大減1.8萬口，頗有先獲利了結的味道。
自從上周三台指期結算後，期貨逆價差就一直高達雙位數，甚至一度超過100點，不少法人也在此上下其手，透過期貨、選擇權來做套利行為，因此在上周五的台指期大漲135點之後，有不少籌碼先暫時落袋為安，這點從自營商選擇權 多單大減萬口可以看出。
就目前選擇權籌碼來看，短線交易買盤還是集中在7,800點上下100點的位置，形成短線的賣壓，不過周選擇權未平倉最大量卻是在7,950～8,000點的價位，指數看法相對樂觀一些。若將籌碼拉長到2月選擇權，則可以發現最大量未平倉在8,200點，市場對農曆封關期間的國際股是還是有信心。
而在選擇權賣權部分，周選擇權賣權成交量最大區間跟未平倉最大區間，很一致的都出現在7,600點位置，也就是說7,600點有市場的共識，短線只要指數回測到這部分將會遇到頑強抵抗。然而從2月選擇權賣權來看，賣權依舊零散分布7,000點、7,200點，籌碼對低點支撐沒有太大共識。
至於期貨部分，內資法人的投信與自營商並沒有大動作，而外資則是持續加碼多單，未平倉來到2.4萬口。此外，比較有利多方的是，即使台指期逆價差上周五一口氣收斂51點，外資多單也沒有因而獲利了結出場，顯示這些多單並非為了賺取短線小漲的籌碼，而是對未來中長線看好，加上外資現貨也由賣轉買，若能維持買超，則將有助於扭轉目前盤勢的疲弱。(工商時報)
轉貼自:http://www.chinatimes.com/newspapers/20160125000950-260206
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